瑞典皇家科学院１０月８日在斯德哥尔摩宣布，将２００３年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特·恩格尔和英国经济学家克莱夫·格兰杰，以表彰他们分别用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列，从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响。这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予“计量经济学”的分支学科。此次计量经济学理论领域的研究再次荣膺诺贝尔经济学奖，标志着计量经济学时代的正式到来。

诺贝尔经济学奖评审委员会负责人托尔斯腾·佩尔松介绍获奖情况说，研究人员在进行估量关系、做出预测以及检验经济学理论中的假设时，往往以时间数列，即以按时间排列的观察周期的形式来使用数据。这种时间数列显示了国内生产总值、价格、利率、股票价格等的演变。在上个世纪８０年代，两位获奖者发明了新的统计方法来处理许多经济时间数列中两个关键属性：随时间变化的易变性和非稳定性。

在金融市场上，随着时间的随机波动，即易变性，具有特殊重要的意义，因为股票和各类有价证券的价值取决于易变性的风险。波动可以随着时间发生很大变化：一个波动很大的动荡期后总是一个波动很小的平静期。恩格尔所发明的“自动递减条件下的异方差性”（ＡＲＣＨ）理论能精确地获取很多时间数列的特征，并对能把随时间变化的易变性进行统计模型化的方法进行了发展。现在，他的ＡＲＣＨ模型已经不仅是研究人员不可缺少的工具，金融市场上的分析家也用它来进行资产定价和证券投资风险评估。

大部分整体经济时间数列都有一个随机趋势，一次暂时的失调会产生长期持续的影响。这些时间数列被叫做“非稳定的”数列。格兰杰论证出，当用于稳定时间数列的统计方法运用于非稳定的数据分析时，人们很容易做出安全错误的判断。他的重大发现是，把两个以上非稳定的时间数列进行特殊组合后可能呈现稳定性。格兰杰把这种现象叫作“共和体”。他这一方法在对诸如储蓄和消费的关系、汇率和物价的关系以及短期和长期利率的关系等经济学领域的研究中有着意义非凡的作用。

这是四年内诺贝尔经济学奖第二次授予“计量经济学”的分支学科。上一次是詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登因此获得了２０００年度诺贝尔经济学奖。计量经济学主要研究的是统计学在经济学中的应用。

当三年前詹姆斯·赫克曼和丹尼尔·麦克法登联袂摘取诺贝尔经济学奖桂冠的消息刚传出时，许多经济学科的学生也许会为曾经忽视这一经济学科分支感到后悔不已。不仅如此，在某种意义上说也许会比这更糟——因为他们所忽视的领域作为单一学科分支来说也许不太要紧，但作为研究方法来说却是每个经济学分支不可或缺的。

赫克曼和麦克法登两位教授对计量经济学运用统计学理论进行经济分析研究，将统计学与经济学相结合，从而形成的介于经济学和统计学之间的边缘性学科做出了极其重要的贡献。正如诺贝尔奖评奖委员会所指出，计量经济学现在为整个应用微观经济学领域提供了证明标准。应用微观经济学的研究对象从家庭支出、公司投资到行业组织、劳动力市场以及公共政策的效应等等，几乎是包罗万象。

此次计量经济学理论领域的研究再次荣膺诺贝尔经济学奖，标志着计量经济学时代的正式到来。经济学研究必须运用计量经济学来达到统计上的正确性和合理性。而统计上的正确性与合理性正是经济科学在外界看来仍然缺乏的可信性的必要条件（尽管可能不是充分条件）。Ｊ０２０

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诺贝尔经济学奖

诺贝尔经济学奖并非诺贝尔遗嘱中提到的五大奖励领域之一，而是由瑞典银行在１９６８年为纪念诺贝尔而增设的，全称应为“纪念阿尔弗雷德·诺贝尔瑞典银行经济学奖”，其评选标准与其他奖项是相同的，获奖者由瑞典皇家科学院评选。１９６９年第一次颁奖，由挪威人弗里希和荷兰人丁伯根共同获得，美国经济学家萨缪尔森、弗里德曼等人均获得过此奖。

诺贝尔奖委员会每年都会向成百上千的科学家和研究机构发函让他们提名来年诺贝尔奖的候选人，提名一般在每年的２月１日截止。接下来，诺贝尔奖委员会将成立一个专门的机构，对候选人的成就进行考查并做出选择，最终的结果会在每年的１０月公布。跟其他奖项一样，诺贝尔经济学奖所奖励的是经济学领域的具体的成果而不是杰出的人物，不是经济学家毕生的成就，可说的上是“对事不对人”。 （沈衍琪）

  《北京商报》2003年10月10日