互动问答

中国外汇交易中心都有哪些交易服务?

一、银行间外汇市场

银行间外汇市场包括人民币外汇市场和外币对市场、外币对市场和外币拆借市场,是机构之间进行外汇交易的市场,实行会员管理和做市商制度,参与者包括银行、非银行金融机构和非金融企业等。

交易中心为银行间外汇市场提供统一、高效的电子交易系统,该系统提供集中竞价与双边询价两种交易模式,并提供单银行平台、交易分析、做市接口和即时通讯工具等系统服务。

交易系统支持人民币对十四个外币[美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特、俄罗斯卢布、泰铢(区域交易)和坚戈(区域交易)]的即期,人民币对十二个外币(美元、欧元、日元、港元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、加拿大元、林吉特和俄罗斯卢布)的远期、掉期,人民币对五个外币(美元、欧元、日元、港元、英镑)的货币掉期和期权交易,九组外币对(欧元/美元、澳元/美元、英镑/美元、美元/日元、美元/加元、美元/瑞士法郎、美元/港元、欧元/日元、美元/新加坡元)的即期、远期和掉期交易,三个外币(美元、欧元和港元)的外币拆借交易以及与上海黄金交易所合作的银行间黄金询价即期、远期和掉期交易。

二、银行间本币市场

银行间本币市场由货币市场、债券市场、票据市场及相关衍生品市场组成,是金融机构实施流动性管理、资产负债管理、投资交易管理及利率和信用风险管理的重要场所。其中,银行间债券市场已成为我国直接融资的主渠道之一,政府债券、金融债券、资产支持证券和各类非金融企业债务融资工具等债券品种均可在银行间债券市场发行流通。目前,本币市场成员已涵盖商业银行、农联社、证券公司、保险公司、信托公司等各类金融机构投资者,基金、企业年金等非法人投资产品以及部分非金融企业。

交易中心为银行间本币市场的广大机构投资者提供高效、便捷的本币交易系统,系统覆盖信用拆借、质押式回购、买断式回购、同业存单、现券买卖、债券借贷、债券远期、利率互换、远期利率协议、信用风险缓释凭证、标准利率衍生产品等交易品种,支持询价、做市报价、请求报价、双边授信撮合等多种交易方式,市场成员可通过客户端、数据接口等途径运用交易系统开展交易。此外,交易中心还通过中国票据网为金融机构提供票据报价及信息服务。

三、人民币汇率中间价

2005年7月21日人民币汇率形成机制改革后,根据中国人民银行授权,交易中心每个工作日上午9时15分发布人民币对美元等主要外汇币种汇率中间价。人民币对美元汇率中间价的形成方式为:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向外汇市场做市商询价,并将全部做市商报价作为人民币对美元汇率中间价的计算样本,去掉最高和最低报价后,将剩余做市商报价加权平均,得到当日人民币对美元汇率中间价,权重由交易中心根据报价方在银行间外汇市场的交易量及报价情况等指标综合确定。人民币对港元、加拿大元汇率中间价由交易中心分别根据当日人民币对美元汇率中间价与上午9时国际外汇市场港元、加拿大元对美元汇率套算确定。人民币对欧元、日元、英镑、澳大利亚元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、林吉特和俄罗斯卢布汇率中间价的形成方式为:交易中心于每日银行间外汇市场开盘前向银行间外汇市场相应币种的做市商询价,将做市商报价平均,得到当日汇率中间价。

四、上海银行间同业拆放利率 (Shibor)

2007年初以来,交易中心根据中国人民银行授权计算、发布中国货币市场基准利率——上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,简称Shibor)。Shibor是根据信用等级较高的银行组成的报价团自主报出的人民币同业拆出利率计算确定的算术平均利率,是单利、无担保、批发性利率。目前公布的Shibor品种包括隔夜、1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年。每个交易日,交易中心根据各报价行的报价,剔除最高、最低各4家报价,对其余报价进行算术平均计算,得出每一期限品种的Shibor,并于北京时间上午9:30对外发布。

五、贷款基础利率(LPR)

交易中心自2013年10月25日起计算和发布贷款基础利率(Loan Prime Rate, 简称LPR)。贷款基础利率是商业银行对其最优质客户执行的贷款利率,其他贷款利率可在此基础上加减点生成。贷款基础利率的集中报价和发布机制是在报价行自主报出本行贷款基础利率的基础上,指定发布人对报价进行加权平均计算,形成报价行的贷款基础利率报价平均利率并对外予以公布。运行初期向社会公布1年期贷款基础利率。交易中心作为贷款基础利率的指定发布人,于每个交易日根据各报价行的报价,剔除最高、最低各1家报价,对其余报价进行加权平均计算后,得出贷款基础利率报价平均利率,并于11:30对外发布。

六、国际金融资产交易平台

交易中心在上海自贸区建设“国际金融资产交易平台”,平台以互联网为载体,面向自贸区内金融机构和企业提供人民币相关金融资产的报价、信息和交易等服务,并适时引入境外机构,满足各类机构的头寸平盘、投融资和风险管理等需求。

平台将依据试验区政策落地及业务开展情况进行分阶段建设,一期主要提供信息服务;二期主要提供人民币外汇、同业拆借、电子票据、存贷款等品种的报价服务;三期将扩大参与主体范围,完善和丰富报价品种,适时推出交易服务。一期和二期分别于2014年10月和12月上线试运行。

关于我们

       我们致力于打造互联网最专业的国情知识互动社区。与你一起分享中国的基本情况。
       我们用知识为中国代言。