1997年考入中央音乐学院钢琴系。2003年以优异的成绩考入英国皇家音乐学院并获得奖学金，师从著名钢琴家Michael Dussek。

两年的研究生课程中，沈玥出色的表现使她多次在比赛中获奖。2003年Wilfrid Parry Prize，2003年Krein Scholarship，2004年Douglas Lameron prize，2004年Flora Nielsen Prize。2004年Benjamin Dale Award,2004年获得年终最佳伴奏奖，2005年获得Christina Carppenter Piano Prize。尤其，沈玥被选为2004－2005学年皇家音乐学院“Song Circle”系列音乐会的唯一钢琴家，并与她合作的歌唱家共同为皇家音乐学院录制了CD，已于今年出版发行。由于沈玥在学院两年的杰出表现，使沈玥有幸成为2005年应届毕业生中六位学院院士中的一位，并有机会留校工作一年。更为难得的是学院授予沈玥的院长特别奖及奖金。除了大量参与院内的演出，比赛外，沈玥还积极的参加各种音乐会和演出，如2005年夏Cheltham Music Festival，2006年5月在伦敦著名音乐厅Purcell Room的音乐会。