商业银行市场风险管理指引（全文）

 银监会就《商业银行合规风险管理指引》答问

日前，中国银监会发布了《商业银行操作风险管理指引》（以下简称《指引》），银监会有关部门负责人就《指引》有关问题回答了记者的提问。

问：银监会为什么要制定《商业银行操作风险管理指引》？

答：银监会制定《指引》主要基于以下三个方面的考虑：

一是操作风险是商业银行面临的主要风险之一。近年来，由于金融管制放松、业务全球化、金融创新步伐加快以及信息技术的迅猛发展，商业银行的操作风险有增大的趋势。国际银行业和监管当局都日益重视操作风险的管理和监管。巴塞尔委员会于2003年公布了《操作风险管理和监管稳健原则》，在2004年《新资本协议》中将操作风险纳入资本监管的范畴，并把操作风险明确定义为“由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统或外部事件所造成损失的风险” 。中国银监会在成立之初就提出，要在加强合规性监管的基础上，把监管着力点放在风险监控上，做到在监管资源的分配上以风险为基础，高风险高密度监管，低风险低密度监管。目前，我国商业银行经营过程中不断暴露操作风险，客观上要求从规制和实践中加强监管。

二是我国银行业经过20多年的改革和发展，外部环境和内部机制都有了很大变化。尤其是通过近年来的股份制改革，商业银行在资产质量、资本充足率、公司治理结构、人才储备以及风险管理等方面都有显著提高，一些商业银行已经开始逐步完善操作风险的管理架构，根据监管部门的要求制定了一些规章制度，并指定了专门的部门或岗位负责操作风险管理；还有的商业银行也开始比照新资本协议要求，探索为操作风险计提资本。在此过程中，许多商业银行希望监管部门在现有的关于内部控制、合规等指引的基础上，尽快出台操作风险管理指引，明确操作风险管理方面的监管指导意见，提高风险管理水平。

第三，针对我国银行机构对操作风险的识别与控制能力不能适应业务发展的突出问题，2005年银监会出台了《关于加大防范操作风险工作力度的通知》。从强化内部控制入手，提出了操作风险管理的13条要求，为商业银行提高操作风险的管理水平提供了有效的指导。但也应看到，在操作风险管理的认识、制度建设、组织结构的设计，到操作风险管理识别、评估、监测、报告、持续经营机制的建立，操作风险损失数据库的构建和操作风险资本计量分配模型的研究开发等方面，我国商业银行与国际化大银行操作风险管理实践还有不小的差距，与加强操作风险管理的要求仍有较大的距离。为此，从与时俱进，进一步完善对操作风险的监管要求考虑，在相继出台有关内部控制、合规等指引之后，银监会决定制定该《指引》。

问：请进一步谈一谈发布《指引》的意义和作用？

答：银监会成立后，在认真借鉴国际监管成功经验、结合我国实际的基础上，通过大力推进实施贷款五级分类等相关制度，强化了银行业机构信用风险的监管，通过制订和发布《商业银行市场风险管理指引》加强了银行业机构市场风险的监管。而本《指引》的发布，又进一步对银行业机构的操作风险提出了更加全面的监管指引。由此，银监会就对商业银行面临的三大风险：信用风险、市场风险和操作风险的监管有了一套较完整的法规。相信《指引》的发布，将有助于进一步完善银行业审慎监管的规章体系，提高监管的有效性，推进我国银行业监管标准与国际银行监管标准接轨。从操作层面上看，《指引》的出台有助于银行业机构提高识别、控制操作风险的能力和风险管理水平，有助于进一步防范银行业大案、要案的发生，促进银行业的稳健运行，切实维护广大存款人的利益，提升银行业的整体国际竞争力。