导语：风险管理能力是金融机构的核心竞争力，大型商业银行更是如此。外部形势越是错综复杂，越是需要风险管理在服务实体经济和支持业务高质量发展过程中发挥更大作用。强化ESG风险管理能力，将有助于完善全面风险管理体系，进一步提升核心竞争力，推动企业可持续发展。
一边是上半年新增1.58万亿元，集团贷款总额突破20万亿元，仅用半年时间就超出去年全年信贷新增额的近八成。
一边是核心指标的稳健均衡。截至6月末，建设银行净息差2.09%、ROA1.01%、ROE12.59%，保持可比同业领先水平。规模、效益、质量协调发展，集团资产总额突破33万亿元，增幅11.4%，负债总额突破31万亿元，增幅12.2%；净利润1,617亿元，同比增长4.95%；不良贷款率1.4%，较年初下降两个基点。拨备覆盖率244%，资本充足率17.95%。
在这一增一稳之间，崭露出的其实是建行对稳增长和防风险关系精准把握。为此，建行在管理中始终坚持“稳字当头、稳中求进”，坚持全面风险管理理念与底线思维，持续完善风险治理体系，完善三道防线、母子公司、境内外协同控险机制，完善风险偏好、信贷政策、限额方案等管理机制，前瞻审慎地预判重点领域风险，主动调整、加强管控。
例如，在受关注颇高的房地产领域，建行在满足房地产行业合理融资需求的同时，严控风险。据介绍，6月末，建行房地产业贷款余额7,628亿元，不良率2.98%，较上年末上升1.13个百分点。个人住房按揭贷款余额6.48万亿元，不良率0.25%，较上年末上升0.05个百分点。总体风险可控，依然在可比同业中保持最优水平，并且拨备充足。
同时在其他领域，如基础设施行业、制造业也均实现了不良额和不良率“双降”。数据显示，6月末，建行逾期不良剪刀差为负879亿，在业内处于最好水平，逾期90天以上贷款占不良贷款的比例是44.89%，一直处于较低水平。
不难看出，越是面对错综复杂的外部形势，建行越是追求风险管理能力走在业务发展曲线之前，通过实现能力升维，使自身服务实体经济和支持业务高质量发展的底气更加“扎实”。
让风险管理成为可持续发展的护城河
近些年来，建行牢牢把握金融科技迅猛发展所带来的服务能力跃升的历史机遇，提出“用金融这把温柔的手术刀解决社会痛点难点问题”“服务大多数人而不仅是少数人”等新金融理念，以金融之“术”更好地服务以人民为中心这一根本之“道”。
也正是从2017年起，建行全面开启了具有鲜明人民性的新金融行动。从实施住房租赁、普惠金融、金融科技“三大战略”，到“惠懂你”移动端信贷服务平台的不断迭代，从“裕农通”服务平台在全国乡村布局、助力乡村振兴战略，到率先出台服务“双碳”行动计划、实施《绿色金融发展战略规划（2022-2025）》，建行的新金融服务边界持续延展、实践成效不断提升，在全社会引起积极反响。
但建行的每一项业务创新背后，在打通了社会痛点、堵点、难点问题的同时，也将风控的难题留给了自己。甚至客观的看，风险点、风险源、风险形态明显增多，各类风险相互交织，风险的传染性、关联性比以往任何一个时期都更强，必须不断强化全面风险管理。
众所周知，小微企业融资是 “成本高、风险大”的世界性难题。经实践证明，过去传统的小企业信贷风险管理方式是控制不了风险的，只有建立新的控险模式，才能在服务好小微企业的同时，守好风险控制的生命线。
为此，建行根据小微企业的特征，利用大数据加强客户选择，依托场景+大数据细分评价模型，精准进行客户画像。加强反欺诈能力建设，强化信息交叉验证，落实“黑名单”管控。落实黑名单、灰名单等管控名单的维护管理机制，利用法院、公安、政府网等信息渠道进行信息交叉验证，有效防范欺诈风险。
在从防止虚假套贷、资金挪用、客户信用恶化、客户资质变化等方面，研发应用了预警模型依托系统工具自动预警风险，通过分析客户在建设银行及外部平台的数据信息，对实质性风险进行判断。且建立多维度预警管理体系，运用系统工具主动实施风险预警，进行线上预警线下处理的模式，提高风险管理的针对性，有效防控客户违约风险。
此外，还建立贷款统一催收管理系统，及时掌握企业还款情况，做实到期提醒和逾期催收。对于出现的不良贷款，积极探索不良资产的处置模式创新，提升风险化解效率。
可见，大数据和互联网、智能技术的迅猛发展在给建行带来金融服务能力跃升的同时，也提供了新的风控技术手段。
创新风控手段，拓宽风险管理视野
其实，在建行看来，牢固树立全面风险管理理念，始终都是应对任何形势的根本之策。也只有这样，才能站在金融体系的视角将风险管理覆盖所有风险，将所有潜在风险、新型风险、突发风险事件都纳入风险管理的视野，确保风险管理不留死角。
例如，为了引导金融资源向绿色发展领域倾斜，增强金融体系管理气候变化相关风险的能力。建行专门成立了对公客户ESG评价体系项目，旨在提升对公客户环境、社会和治理风险评价数字化水平，助力新金融绿色健康可持续发展。
ESG评价体系是引导金融资源向绿色低碳可持续发展企业倾斜、实现高质量发展的重要工具。建行以数据为驱动，以科技为支撑，运用大数据分析、自然语言处理等技术手段，综合分析、深度挖掘内外部ESG相关信息，充分利用工商、税务、司法、专利等多维度信息数据，构建数据驱动的ESG评价体系，自动批量获取客户ESG评价结果。
同时，建行充分借鉴国内外先进ESG评价经验，结合行业经济活动特性和“双碳”政策影响，综合考虑客户群体特征和业务结构特点，针对不同行业、不同规模企业设计差异化评价指标，初步完成74个ESG评价模型的构建工作，可支持自动批量生成约70万客户的ESG评价结果，在评价范围、指标框架、实现路径等方面引领行业创新实践。
对此，建行相关负责人表示，ESG评价着眼于企业未来较长期的可持续发展能力，为银行识别、选择客户提供了新的视角和维度，有利于筛选具备长期竞争力的优质客户。银行可针对企业ESG评价结果，在客户准入、信贷政策制定、授信审批等方面进行差异化设计，从而引导资金向绿色低碳可持续发展企业倾斜，推动信贷结构调整，实现业务高质量健康持续发展。
风控创新要具有前瞻性
事实上，风险创新不仅要视野开阔，更要具有一定的前瞻性。
银行经营要以风控能力为边界，但这个边界不是僵化或固化的，管理者可以随着形势、目标的变化适时、适度调整，这要求风控走在业务发展曲线之前，成为可持续发展的护城河。而要具备这一能力，需要商业银行风险管理不断创新、迭代、升维，成为应用金融科技和数据资产的前沿。
例如，2021 年建行参与了人民银行组织的气候转型风险压力测试，完成了火电、钢铁和水泥等三个行业的压力测试工作，以评估碳达峰、碳中和目标转型对建行信贷资产的潜在影响。此外，建行还主动对航空业开展了气候转型风险压力测试。
据了解，该测试采用国际主流方法，“自下而上”逐一对企业开展测算，量化评估气候转型风险对客户财务成本、信用评级和建行资本充足率的影响。测试重点针对建行火电、钢铁、水泥、航空行业年碳排放量在2.6万吨二氧化碳当量以上的企业客户（参考生态环境部关于温室气体重点排放单位的界定标准），以2020年末为基期，设定期限10年，并设置轻度、中度和重度三种压力情景，主要参考国内碳排放权交易市场的碳价变动情况和央行与监管机构绿色金融网络（NGFS）的碳价情景。
测试设置了三个关键假设，一是假设企业需为其排放的二氧化碳等温室气体支付一定比例的费用，且费用逐年递增；二是假设无技术进步，单一企业对上游、下游均不具备议价能力；三是假设资不抵债的企业无还款能力，相应贷款违约。测试企业因需要支付碳排放费用，导致生产成本上升、盈利能力下降，贷款违约概率上升，进而使得银行预期损失增加、资本充足水平受到影响。
测试结果表明，建行火电、钢铁、水泥、航空等四个行业客户在压力情景下还款能力出现不同程度的下降，导致信用评级相应下迁，但风险整体可控。其中，火电、钢铁、水泥等行业所受影响较大，在轻度、中度和重度三种压力情景下，预计至2030年，建行资本充足率将分别下降0.86、1.15和1.35个百分点。
“由于上述行业贷款余额占比较低，对全行影响有限，最终资本充足率均高于监管要求。”建行相关负责人表示，我们将充分运用压力测试结果，加强对相关行业的信贷管理工作，监测行业信贷业务发展变化，做好风险预警提示。未来，还将计划逐步开展其他高碳行业气候转型风险压力测试，包括：石化、化工、有色金属、平板玻璃、造纸、电网和机场等。
不难看出，数字经济时代风险管理的本质和逻辑没有改变，外部经济形势、市场环境、客户需求、技术工具在变，银行要适应变化，拥抱数字经济和金融科技，同时还要回归常识，不能只依赖模型，要人机结合，线上线下相结合，不断提升、完善智能化风险管理水平。
